Para criar pastas IMAP no seu e-mail é bem simples:
Entre com seu e-mail e senha no webmail, em seguida, clique em “Configurações”, como marcado de amarelo:

Em seguida, clique em “Pastas”:

Clique no sinal de mais (“+”):

Digite o nome da pasta (1), selecione a pasta pai (2) (se você quer pastas isoladas da caixa de entrada, mantenha “—” selecionado), confirme tudo e clique em “Salvar” (3):

Após a tela de confirmação, volte às pastas do e-mail. A nova pasta estará disponível no fim da lista:

Para adicionar mensagens à pasta, clique, segure e arraste a mensagem até ela.
Pronto, a nova pasta está criada. =)